初心者向け【株のシストレ売買ルールの作り方】基本を僕が解説！7日目

株のシステムトレードの売買ルールの作り方です。

初心者向けに、基礎/基本を解説していきます。

僕の資産運用ノート

初めて株のシストレを始める初心者向けだよ

僕の資産運用ノートには、こう書かれています。

この記事を書いた僕のプロフィールはコチラ→30代で【うつ病→失業→その後】なんとか生きてる【僕のノート】プロフィール

当ブログには、広告が含まれていますが、僕が実際に使っている「おすすめサービス」のみ紹介しています。

★デイトレード★
・【永久保存版】デイトレで勝つ方法！勝てるようになるまでの11カ月間の全記録

追記【勝てる売買ルール】を見つけるコツ

動画のとおり、僕も「株の勝ち方がわからない」からスタートしました。

株のシステムトレード「イザナミ」で、【勝てる売買ルール】を探しましたが、簡単には見つけることができず・・

・株のシステムトレード【僕のおすすめイザナミ】バックテスト無料で出来るよ

最初は負け続けることになりました。

以下の記事のとおりです。

・株で3ヵ月で-50万円負けた【なぜ勝率3割？】学びと反省。負けすぎて辛い

読者

この記事を書いた頃は、まだ、勝てずにいたわね

僕の資産運用ノート

てか、ボロ負けが続いていた　笑

勝てるようになった今にして思うことは、システムトレードの売買ルールを作るにも、実際の株価の値動きを研究する必要がある！ということ。

・株デイトレの心構え【わからない時はノートレ】で死亡率高い1年目を生き抜いた

売買ルールは、頭の中の空想を元にしても作ることができますが、相場の中で「勝ち方」を見つけるしかない。

初心者が、予想を元に売買ルールを作っても、勝てる売買ルールは見つかりにくい！と感じています。

経験を元に、売買ルールを作っていくなら、勝てる売買ルールも見つかりやすくなる・・

・株/FXデイトレ/スイングとは【起業】「勝ち方がわからない」から始まった

読者

売買ルールを作るうえでも「数多くの値動きを見る」が必要ね

ただし、予想を元に事前にイザナミで売買ルールを作ってみて、検証結果を確認することで、飛躍的に時間短縮ができて、そのことが１年経たずに株で勝てるようになった理由だとも感じています。

・【株式投資1年目】僕の成績を公開「1年間を振り返る」今後の目標も

僕の資産運用ノート

イザナミを１カ月やったことで、１年間、時間を短縮できた気がする

読者

検証結果を見た方が、圧倒的に早いものね

株のシストレ売買ルールの作り方

ＦＸではなく株式投資のシステムトレードの売買ルールの作り方です。

売買ルールは、以下の手順で作っていきます。

①仕掛けタイミング
②手仕舞い条件
③資産グラフの確認
④資金管理
⑤運用期間
⑥ドローダウン

僕が使っている株システムトレードのソフトはイザナミ

なお、僕が使っている株のシステムトレードのソフトはイザナミです。

今回の記事も、イザナミを念頭に書いています。

イザナミは無料期間もあって、本当におすすめであり、以下の記事が詳しいです。

・株のシステムトレード【僕のおすすめイザナミ】バックテスト無料で出来るよ

いつ買う？仕掛けタイミングは３つ

僕の資産運用ノート

株の短期トレードは「確率２分の１のギャンブル」だよ

相場予想「上がるか？下がるか？」の予想は無理なので、株の短期投資は確率２分の１のギャンブル。

・短期投資で勝つ方法【確率２分の１のギャンブルの勝ち方】株/FX/仮想通貨

確率２分の１のギャンブルで勝つには「損した時は小さく、勝つ時は大きく」の損小利大が大事。

で利益を大きくするには「どこまでも上昇する」ような利幅が取れるエントリータイミングで、利幅が取れる銘柄に仕掛ける必要があります。

読者

「底堅いから」だけじゃダメなのね

僕の資産運用ノート

底堅くても意味ないよ。どうせ逆に動けば損切するし

「売り」でも「買い」でも【利幅】が全て！であり、だからこそ、仕掛けタイミングは３つ。

なお、イザナミでは、写真のとおり、簡単に直観的に「売買ルール」を作れるので、おすすめ。

移動平均線乖離率！反転上昇狙い【逆張り】

確率的に、移動平均線から、大きく乖離した銘柄は、移動平均線付近の価格に戻る確率が高いです。これは統計上の話。

だから、移動平均線乖離率が高い銘柄に仕掛けるのは王道です。

例えば、移動平均線乖離率10%以上の大きく下げている銘柄に「買い」で仕掛けるなどですね。

移動平均線乖離率１５％の急激に値上がりすぎている銘柄に空売りを仕掛けるでもいい。

逆張りの投資手法であり、勝率が高い・・と言っても５５％程の勝率になりやすいですが、勝率が高い安定した初心者向けの仕掛けタイミングです。

移動平均線超え！順張り

下げていた銘柄が、ダブルボトムなどで下げ止まり、上昇し始めたタイミングで買うのが順張りです。

「上昇トレンドに変わったか？」の判断は、移動平均線を超えたか？で見ていきます。

移動平均線を超えると、短期平均線と長期平均線がクロスするゴールデンクロスが現れます。

ただし、右肩下がりだった株価が、反転上昇して現れる「方向性としては右斜め下向き」のゴールデンクロスは騙しサインになることが多い。

理想は、なるべく「方向性として横ばい」のゴールデンクロスです。

横ばい期間が長いほど、ゴールデンクロス後の上昇幅が期待できます。

読者

上昇エネルギーを横ばい期間で貯めているわけね

新高値更新！順張り

新高値を更新すると、それ以上の高値で買っている人はいない・・つまり、その銘柄をもっている人は、全員プラスになっているわけで、急いで損切りする人がいないため、売り圧力が少なく上昇幅が大きくなる可能性があります。

しかし、新高値更新には騙しサインが多いので、資金量が少ないのに、何度も新高値更新で仕掛けると、損切・損切・損切と、損切が続き資金を減らして辞めてしまう危険性があります。

読者

もっと利幅を狙えるのが新高値更新銘柄ね

僕の資産運用ノート

ただし、騙しサインで損切が続くケースが多いよ

仕掛けタイミングの注意点

上記のトリガー条件（仕掛けのきっかけとなる条件）に加え、フィルター条件（不利な取引を排除する目的の条件）が加わるのが株のシストレです。

例えば、売買代金（売買が成立した金額）が少なすぎる銘柄への投資は危険なため、フィルター条件で外します。

で、フィルター条件を都合よく増やすと、勝率も期待値も高い売買ルールが作れてしまいます。

バックテストをする過去の相場の状況に合致するよう、フィルターを複数、かけていけば、勝率も期待値も高い売買ルールが出来上がります。

しかし、それは、あくまで過去の相場状況への最適化にすぎず、今そして、これからの相場では逆に上手く作用しないケースが多いです。

読者

すごい売買ルールがあっても、実は過去の相場に最適化されていただけ！も多いわ

僕の資産運用ノート

フィルター条件に騙されないようにね

いつ売る？手仕舞い条件は２つ

僕の資産運用ノート

手仕舞い条件を見ていくよ

手仕舞い条件で、勝率も期待値も大きく変わります。

基本は「損小利大」なので｛損切は早く｝であり｛利益はどこまで伸ばし続ける｝が大事。

しかし、損切を早くすると勝率が下がります。

利益確定を遅らせると、勝率は下がります。

損切り幅を広げれば勝率は上がります。

すぐ利確すれば勝率は上がります。

つまり勝率重視するなら「損切幅は広めに。利益はすぐ確定」が合理的。

ただし、それをすると、コツコツドカンで大負けします。

・コツコツドカンで「負ける人/勝つ人」違い！回避対策は【売上/経費の考え方】

勝率は４割でも、損切は早く、勝つ時はでかければ、収支自体はプラスになります。

読者

勝率と期待収支のバランスが大事ね

損切額と利確額を予め決めておく

初心者向けの基本は、損切額と、利確額を、予め決めておくこと。

「２％下がったら損切。５％上がったら利益確定」というように。

この時、「横ばいのまま１０日たったら、その時点で決済」というように、経過日数も手仕舞条件に入れる必要があります。

経過日数が長くなりすぎると、統計的価値が失われるからです。

トレイリング注文

トレイリング注文とは、例えば「保有期間高値から、-3%下がったら手仕舞い」とする利益確定/損切の注文方法です。

例えば上記の条件なら、急上昇する場合は、どこまでも利益を伸ばしていき・・どこかで反転して高値から-3%になれば利益確定します。

損切りにも適応されるので、損小利大をだしやすい方法でもあります。

読者

損小利大を出しやすい注文方法ね

上昇相場では特に有効ですが、横ばいや、下降相場では勝率が下がる場合があります。

資産グラフの確認

例えば「新高値更新したら買い」で「２％下げたら損切。５％上げたら利確」の売買ルールが出来たとします。

その後は、過去の相場でバックテストをやってみます。

すると資産グラフが出てきます。

資産グラフは、ずっと右肩上がりである必要があります。

過去の検証期間が１０年１５年と長いのに、それでも右肩上がりの資産グラフなら優秀な売買ルールです。

過去１０年１５年の間には「横ばい、上昇、下落」と各トレンドがあり、どのトレンド・・どんな相場でも、上手く勝ち続けることができた証拠となるからです。

僕の資産運用ノート

次は注意点の話だよ

総じてみれば、右肩上がりの資産グラフでも、一時期、落ち込んでいるようなら危険。

その期間は大きなマイナスになっているわけで、実際に相場と対峙しているなら「うわ～。負けが続くしヤバい。この売買ルール、ダメじゃん」となって、現実には、そこでシステムトレードを辞めてしまうことになるからです。

読者

確かに、よく見ると、一時期、落ち込んでいる資産グラフって多いわね

僕の資産運用ノート

一時期の落ち込みって、実際は耐えることが難しいよ

また、単利運用と複利運用では、資産グラフが変わっていくので、売買ルールの検証の時には、単利でやる必要があります。

及び、最初に、運悪く損失が続くと、投資元本が減っていくわけですが、その時に「元本補てんをするか？」でも検証結果が変わるので、要確認です。

資金管理

僕の資産運用ノート

超重要な「資金管理」の話だよ

投資は資金管理だけで勝敗が決まる！と言っても過言ではないです。

というのも株のトレードは確率２分の１のギャンブルであり、２分の１のギャンブルを勝つために大事なのが資金管理だからです。

以下の記事のとおりですね。

・絶対負けない投資手法【株の資金管理の方法】ナンピン買い成功のコツの話

確率が収束するのはいつ？

勝率６０％の売買ルールが完成して「やった」と喜んで取引を開始すると思う通りにいきません。

ＦＸの完全システムトレードでも最初はマイナスが続くことも多いです。

・株/FXシストレとは？始め方【おすすめ会社や目安資金額】初めての初心者入門

理由は、確率が収束するには100回、200回と取引が必要だから。

期間にすると２年間くらいかかる場合があります。

読者

最初に、運悪く、負け取引が続くと資金がなくなるわね

僕の資産運用ノート

だから「最初に負けが続いた場合でも大丈夫な資金量」でやる必要があるよ

資金分散には３種類ある

資金分散には３種類あります。

投資資金と余裕資金の分散

最初に運悪くマイナスが続いた時や、想定外の下げがきた時のために、余裕資金も持っておく必要があります。

いきなり全額投資すると、確率２分の１で、最初マイナス側に触れた時に、いきなり死にます。

読者

ギャンブルしないためには、余裕資金を残しておかないとね

時間/期間の分散投資

期間によって「上げ相場」や「下げ相場」と変化するし、１日単位でも「今日は上昇」「翌日は昨日の上昇分の調整で下げ」と変化するので、時間や期間も分散して投資する必要があります。

１日で全額投資した場合、その日や翌日が、たまたま下落する日だったら、大損してしまいます。

僕の資産運用ノート

必ず、期間も分散して投資する必要があるよ

銘柄の分散

読者

銘柄の分散は基本ね

複数の銘柄に分散投資しないと、たまたま運悪く、集中投資した銘柄が下落すると大損しがち。

システムトレードは、統計上の確率を元に、期待値の高い投資を繰り返すことで利益を出す投資なので、試行回数も大事になり、分散投資が基本となります。

なお、複数の銘柄に仕掛けシグナルがでる時には、より確率の高い銘柄に投資することになります。

この部分が裁量投資になります。

僕は、現実的には、この裁量の部分で勝敗が決まる！と思っています。

結局、統計上から、期待値高そうな銘柄群はスクリーニングで
あとはそこからの裁量勝負
ＡＩトレードの中、システム一辺倒より裁量鍛えた方がいいような
株トレードって相場観「想定値幅は上下ともにどの程度あるか？」の相場観含めた裁量の精度向上のゲームになるんじゃないかな～
まだわからんけど https://t.co/WxdyIJZ6W2

— 僕のノート (@notowebsite) 2019年5月22日

なお、最初に不運が続く場合でも勝てるようにするには、バックテストの結果を下げる必要があり、具体的にはフィルター条件を外すと勝率が下がることになります。

運用期間

僕の資産運用ノート

試行回数が増えないとシストレには意味がないよ

システムトレードも、確率２分の１のギャンブルで勝つ裁量トレードも、根柢にあるのは｛期待値の高い取引を繰り返すことでトータルでは勝つ！という確率を上げる｝という、あくまで確率論の話。

超運が悪いと、負けるし、超運がいいと勝ててしまう・・つまりギャンブル要素/運の要素を完全には排除はできないわけです。

で、運の要素を下げていくには、試行回数を増やすしかなく、そのためには運用期間も大事。

「すぐ辞めてしまう」では、運の要素が大きくなるからです。

僕の資産運用ノート

試行回数少ないうちは「たまたま勝った」や「たまたま負けた」となるよ

読者

本当に勝てる手法で取引しているなら、運の要素を排除する意味で、何度も長く取引を続ける必要があるわね

最大損失！ドローダウン

１番恐いのが、最大損失・ドローダウンです。

ＦＸでも株でもそうですが、シストレで稼いでいても、皆、数年に１度の想定外の大暴落で、大損して退場していきます。

数年間、コツコツと稼いで、たった１度の大暴落でドカーンと負ける・・

読者

コツコツドカーンで負けるわけね

僕の資産運用ノート

１番警戒する必要があるのがコツコツドカーンでの負け

初心者が、コツコツドカーンの大負けを防ぐには、資金管理が重要です。

資金管理については、以下の記事が詳しいです。

・ナンピン【買い下がりつつ購入額増やすと？】投資信託を例に！初心者向けだよ

今日も株の勉強と研究

株を始めたせいで、釣りに行く時間がなくなってしまっている「株式投資再開７日目」の今日は取引なしです。

#投資メモ2019年5月
投資手法が固まらないのにガチンコ取引するのはギャンブル
トータル収支がプラスになるであろう確率が高い投資手法の目処がたってから実際の取引に入らないと、それギャンブルだから時間の無駄
だけど経験値稼ぎと、相場への関心維持のためJT昨日買った
JTちゃん頑張れー　笑

— 僕のノート (@notowebsite) 2019年5月22日