株式投資もFXも仮想通貨も、短期トレードは「期待値」を追い続けるゲームですよね。

問題は「期待値はどう計算するの?」ですが、システムトレードのバックテストで期待値は計算できます。

僕の資産運用ノート
僕の資産運用ノートには、こう書かれています。

この記事を書いた僕のプロフィールはコチラ→30代で【うつ病→失業→その後】なんとか生きてる【僕のノート】プロフィール

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【永久保存版】デイトレで勝つ方法!勝てるようになるまでの11カ月間の全記録

追記【期待値】で株で勝てるようになった

この記事を書いた当時は、勝てずにいました 笑

むしろ、負け続けていたのですが・・

株で3ヵ月で-50万円負けた【なぜ勝率3割?】学びと反省。負けすぎて辛い

僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

シストレで学んだ【期待値】を元に売買することで、株で勝てるようになった


株デイトレ初勝利記念

株の短期売買を始めて1年目が経過した月は、121勝48敗+74086円で、勝率71%でした。

以下の記事のとおりです。

【株式投資1年目】僕の成績を公開「1年間を振り返る」今後の目標も

読者読者

【期待値】を元に売買すると、勝率70%も可能なのね


僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

株やFXは【期待値】が全てだと思う


「株/FX/仮想通貨」デイトレ/スイング【期待値】の計算方法

僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

実践で試す必要はないよ。シストレのバックテストで期待値は出せるから


投資初心者入門

「株/FX/仮想通貨」どの投資も、スイングトレードやデイトレードなど短期投資は【期待値】を、ひたすら追い求めることでトータルでは勝ち続けることができるゲームです。

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スロプロは機械割がプラスの台を打ち続けることで、月間収支をプラスにするよ


読者読者

スロットにおける「期待値」は機械割なのね


スロット

パチスロの期待値は、パチンコ雑誌に「このような台を打ち続ければ勝率は67%で、期待収支は23000円です」などと、答えが書かれています。

そのためスロットで勝つ方が、株やFXのデイトレやスイングで勝つより簡単です。

パチスロは【期待値の高い手法】を自分で調べる必要がないからです。

パチンコ雑誌を読めば、答えが書かれています。

読者読者

期待値がプラスになる投資手法は、株雑誌に書かれていないの?


僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

本や雑誌には書かれていないけど、シストレでバックテストすれば期待値が算出できるよ

株やFXの投資の期待値はシストレでわかる

イザナミの資産グラフ

システムトレードにはバックテストが存在します。

例えば逆張りなど「この投資手法を過去の相場で行い続けた場合どうなる?」を過去の実際の相場で簡単にテストできるわけです。

僕が取り組んだのは株のシステムトレードですが、過去15年の相場で{新高値ブレイクしたら買い。-5%で損切}などと売買ルールを決めてバックテストすると・・

通算損益はもちろん、1回あたりの期待値も計算されて自動で出てきます。

僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

僕もやってみたけど「期待値は1.43%」などと数値として出るから、おすすめ


読者読者

期待値が1.43%って、どういうこと?


僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

1回の取引で100万円を投資する場合、平均すると14300円の利益がでる!って意味だよ

デイトレやスイングの勝ち方「期待値の高い投資手法を繰り返すだけ」

イザナミのバックテストの結果

株にしろFXにしろ、仮想通貨でも、デイトレやスイングで勝つ方法は「期待値の高い投資手法を確率が収縮するまで続けること」です。

シストレのバックテストの結果「期待値が2.35%」とわかった投資手法があるとします。

僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

25日移動平均線からの乖離率を元にした投資手法など、なんでもいいよ


読者読者

期待値さえ高ければ基本OKね


株価を眺める人々
あとは、期待値2.35%の投資手法を実際の相場で繰り返すだけです。

「期待値2.35%」は、あくまで統計的な確率論なので、最初は「負け、負け、負け、勝ち、負け」などと確率が負けに偏ることもあるでしょう。

しかし、10回、50回、100回とトレードを繰り返していれば、確率は収縮され、1回の取引あたりの利益率が2.35%に近づいていくことになります。

読者読者

100万円を投資する場合、1回の取引で23500円の勝ち!ってことね


僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

実際は「4万円負け」や「9万円勝ち」や「8000円負け」などと収支がブレるよ


読者読者

ただ、繰り返していれば確率が収縮されていき、期待値2.35%に近づくのね

期待値投資の注意点

金融危機(株価暴落)
期待値を元にした短期トレード(投機)には注意点もあります。

実際に相場で期待値を元に投資を行うと「相場のトレンドで期待値が変わる」や「確率が思ったようには収縮しない」が起こるからです。

僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

同じ投資手法の場合、期待値は、相場トレンドで変わるよ


読者読者

相場トレンドに合った投資手法だと期待値が高まるのね


僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

そのことも、シストレのバックテストで確認できるよ


例えば、過去の上昇トレンドの期間では、順張りの投資手法の期待値が高くなる結果がバックテストでも出てきます。

過去の下げ相場では、空売りの投資手法の期待値が高くなる結果がバックテストで出てきます。

逆に、下げ相場の期間では、順張りの期待値が下る結果がバックテストで出てきます。

資産運用で失敗した男性
すると「相場トレンドを予想する必要性」が出てきます。

しかし、相場トレンドの予想は難しく現在の相場トレンドが何か?が、判断できないため「今の自分の投資手法の期待値って、何パーセントなの?」と疑問に思いながら投資をすることになります。

さらには、確率はブレるので、期待値通りには、投資結果がついていかず「もしかしたら、自分の投資手法は間違っているのかも」と自問自答しながら相場と向き合うことになります。

期待値だけを信じて、淡々と作業的に投機を繰り返すのも面倒なのもあります。

読者読者

期待値がわかれば勝つのは簡単そうだけど、実際は、難しいのね


僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

実際は「バックテストでの期待値が今の相場で本当にあっているか?」と不安になるからね


同じ投資手法を行うライバルの有無によっても、期待値は変っていくので、期待値は絶対ではないため、だからこそ短期トレードは難しい!と僕は感じています。

僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

同じ投資手法を実践する人が増えると期待値が下るからね


読者読者

「買いポイント」や「売り場所」が、多くの他人とかぶると、期待収支が下るわね


僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

だから、勝ってる人は、他人には自分の投資手法を言わないよ

期待値を調べる方法!株/FX

イザナミ

僕は、株式投資における期待値については、イザナミというソフトを使っています。

イザナミには無料期間があり、無料期間で、バックテストまで試せるので、おすすめです。

イザナミについては、以下の記事が詳しいです。

株のシステムトレード【僕のおすすめイザナミ】バックテスト無料で出来るよ

また、FXについては、以下の記事で。

株/FXシストレとは?始め方【おすすめ会社や目安資金額】初めての初心者入門

期待値の考え方の基本

モルディブ
なお、「期待値」の考え方は、投資やビジネスの全てに使える考え方です。

僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

株やFXのトレードで稼ぐより現実的には「期待値」が高いケースも多いよ


凡人の僕は、株やFXのトレードに固執することなく、全てのビジネスや商売を見渡して「最も期待値が高いもの」で稼ぐようにしています。

だから僕は、お蔭様で凡人なのに、そこそこ稼がせて頂けていると考えています。

稼ぐために重要となる「期待値」については、以下の記事が詳しいです。

投資/サイドビジネスで成功する人の特徴【期待値とは】月収120万僕の考え方

副業/投資で月90万円稼ぐ【僕のブルーオーシャン戦略】目標月収/年収の決め方

稼いでいる人の特徴【期待値の思考】凡人の僕が月収150万円稼げる訳

株やFXの短期売買は「期待値は高い」ですが、ライバルも強力なので、期待値を元にしたブルーオーシャン戦略の意味では、誰しもにおすすめできる「お金の稼ぎ方」ではない、と僕は考えています。

また、投資における期待値については、以下の記事が詳しいです。

株!いつ何を買う?【期待値の考え方】僕の期待値を元に売買する方法8日目

投資の基本は「資産運用」

僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

投資の基本は資産運用だよ


僕の資産運用ノート

短期トレードは投資ではなく小売業「安く仕入れて高く売る」です。

つまり事業なので難しく、収支も安定しないので、僕はマネープランの基本を資産運用においています。

僕の資産運用ノート僕の資産運用ノート

資産運用から毎月、自動的に副収入が入り続けるなら、短期トレードでも有利だよ


読者読者

精神的な余裕は、スイングやデイトレで大切ですものね


デイトレやスイングに時間とお金をかけるより、資産運用にお金を投資した方が、長期的にはお金が増える人が9割です。

投機では9割が負けることになるからです。

おすすめの投資先含め資産運用の始め方については、以下の記事が詳しいです。

「初心者向け」少額で始める資産運用の方法【おすすめ運用先】稼げるよ

トライオートFX

まだ、ソーシャルレンディングと、システムトレードについて、きちんと調べたことない場合は、僕みたく食わず嫌いで機会損失しないために1度、確認してみるのがおすすめです。

ソーシャルレンディングとは?高利回りの仕組みやリスク【おすすめ会社も】

株/FXシストレとは?始め方【おすすめ会社や目安資金額】初めての初心者入門

また、運用資金作りでは収入アップが重要であり・・

収入を増やすには、転職はもちろん、副業や投資、資産運用が効果的であり、以下の記事が詳しいです。

毎月5~10万円を稼ぐ僕の方法【副業/投資】編!随時更新

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なお、最新の【株/FXの取引】を、このブログや、ツイッターで公開中です!

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ユーチューブでも、やっています!

ユーチューブ内で「僕のノート」で検索すると出てきます。

僕が使っている「おすすめ証券会社」の情報は、以下の記事で。

株→株式投資とは?儲かる仕組みやリスクを解説【初心者入門講座】

FX→初心者でも簡単!FXの始め方【おすすめFX会社も】1分でわかるよ


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