株シストレ【空売り売買ルール】僕が失敗から学んだ教訓2つ！注意点も

株式投資のシステムトレードでは、空売り戦略の成績が良いので、僕も空売り売買ルールを中心に運用してみたものの・・

シストレの空売りには危険が潜んでいることを理解し、失敗から学んだ注意点を、僕はノートに書いています。

僕の資産運用ノート

シストレ初心者、必見の記事だよ

僕の資産運用ノートには、こう書かれています。

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・【永久保存版】デイトレで勝つ方法！勝てるようになるまでの11カ月間の全記録

株シストレ【空売り売買ルール】では勝てない理由

僕は、株のシストレは、操作方法が簡単なイザナミを使って行っています。

・株のシステムトレード【僕のおすすめイザナミ】バックテスト無料で出来るよ

イザナミで売買ルールを作りバックテストをすると「買い戦略」だと期待値が出ないのに、「売り戦略」だと勝率も期待値も高い結果が出てくるので、僕は「空売り売買ルール」に基づいて、システムトレードの実践を始めました。

・株！いつ何を買う？【期待値の考え方】僕の期待値を元に売買する方法8日目

僕の資産運用ノート

期待値1%以上の結果が、でてくるからテンション上がったよ

読者

空売りは、バックテストの結果は良いものね

空売り売買ルールは正確な検証ができない

しかし実践をしてみると、「貸借銘柄でないと空売りできない」や「カラ売り禁止になる」など【空売りできない銘柄】が現実には出てくるのに、現実に即したバックテストができないことが判明しました。

仕掛けシグナルが出ているのに、空売りしようとしても「貸借銘柄じゃないから空売りできない」や「売り禁になっているので空売りできない」が出てくるわけです。

読者

貸借銘柄は一部上場企業に多いわね

僕の資産運用ノート

だから一部上場企業のみに絞って売買ルールを作ってみたんだけど・・

空売りできる銘柄が多いことから、市場を「１部上場」に限定して、空売り売買ルールをバックテストしてみると、高い期待値が出てこないのです。

一方、市場を「マザーズ/ジャスダック/2部」に限定して、空売り売買ルールをバックテストしてみると、高い期待値が出てきます。

でも、市場を「マザーズ/ジャスダック/2部」に限定すると、現実には空売りできないケースが多い・・

それら結果から「現実には空売りできない銘柄が、バックテストの数字を良くしている」と推測されました。

読者

株シストレ【空売り売買ルール】で勝つのも、難しいわね

僕の資産運用ノート

だから僕は、１日信用を使ったデイトレの空売り戦略を作ったんだけど・・

1日信用取引の空売りデイトレ戦略でも失敗

楽天証券やSBI証券では「１日信用取引だと空売りできる銘柄が多い」という特徴があります。

市場が「マザーズ/ジャスダック/2部」であっても、貸借銘柄でなくても、１日信用取引だと空売りできる銘柄が多いわけですね。

よって僕は「１日信用取引を使ったデイトレでの空売り戦略なら勝てるのでは？」と、デイトレの空売りを始めました。

デイトレでも、空売りだと、高い期待値と勝率が出てくるからです。

しかし、いざ実践してみると、シグナルがでた銘柄に仕掛けようとすると「その銘柄は、１日信用の空売りができない」というケースも結構出てきました。

それでも実践してみると、以下の記事のとおり「１日信用取引を当日中に返済し忘れて死亡」とかもあったし・・

・楽天1日信用取引を持ち越して死亡！やらかした　笑　僕の今月の株収支も

何より「空売りできない銘柄が期待値を押し上げているだけかもしれない」という不安があって、売買ルールを信用できないのです。

売買ルールを信用できないのは、システムトレードでは致命的であり、ドローダウンが出てきた時に辞めてしまうことに繋がります。

読者

だからシストレ歴が長い人は、空売り売買ルールを使っていない人が多いのね

僕の資産運用ノート

信用できない売買ルールは、いくらバックテストの期待値が高くても意味ないから

空売りには使えないけど株のシストレがおすすめな理由

システムトレードを始めた時は「シストレがあれば勝てる」と思ってテンションが上がったのですが、そうは甘くない現実がありました。

しかし、シストレで統計上の確率がわかったことで【正しい認識】ができるようになったのは、収穫でした。

「こういう時って、「買い」だと統計上は期待値がマイナスなのか。教科書的には「買い」とされているのに」なども結構あって、勉強になったし・・

・株初心者が最初にすべき勉強内容7つ【勉強の仕方】僕がやったこと15日目

今でも、仕掛けシグナルは裁量で仕掛ける場合も目安にはなるので、目安としてシストレのシグナルを使っています。

僕の資産運用ノート

シストレをやったお蔭で「株価はランダムウォーク」と確信したよ

読者

統計上は、ランダムウォークという結果が出てくるわね

カーブフィッティングさせない限り、どんな売買ルールを作っても、極端に低い勝率も高い勝率も出てこない・・つまり株価はランダムウォークであり、だからこそ、損小利大が有効だと確信できたことは、大きな収穫でした。

・株/FX損切りのコツ【損切りは早く利食いは遅く】損小利大！僕の失敗談も

勉強のために裁量デイトレを続けたい

スイングや長期投資の方が良さそうに感じる日々だけど、デイトレは毎日繰り返してチャートと需給を見続けるから、成長速度は速いと感じてて、もう少しデイトレ続けたい
負けてばかりで、お金が続かないで辞めそうだけど、それまでは勉強としてデイトレやって学びたい
地合い的な関係もあるけど

— 僕のノート (@notowebsite) August 4, 2019